日刊 外国為替証拠金取引
ユーロを中心に取引しています。一目均衡表とフィボナッチを中心にデイトレードでがんばってます。
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システムトレード
2007年01月30日 (火) 00:11 | 編集
よく取引業者から取得するメールに、ピボットの情報を掲載されている。なんだかよくわからないから調べてみた。

【ピボットの計算方法】

◆P(ピボット)=(H+L+C)/3
◆B1(支持1)=2P-H
◆S1(抵抗1)=2P-L
◆B2(支持2)=P-H+L
◆S2(抵抗2)=P+H-L
◆HBOP(上方ブレイクポイント)=2P-2L+H
◆LBOP(下方ブレイクポイント)=2P-2H+L

※C=前日終値、H=前日高値、L=前日安値


【ピボットを使った戦略】
B2~B1のレンジでは買いを仕掛け,S1~S2のレンジでは売りを仕掛けるタイミングとなり上記の範囲を目安に日計りを行う。

上記をネタに、短期トレードのシステムトレードを検討したい。
いつものとおり、10年分の為替データを取得。
検討結果は、またブログで紹介したい。

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今週の反省、来週の展望
2007年01月28日 (日) 13:34 | 編集
今週は仕事が忙しかったこともあり、トレード回数が少なすぎた。貧乏性なのか、負けたくない心理が悪い方に働き、慎重すぎた感もある。

1月24日、各通貨で円前面高に。G7で円安に関する強いメッセージを欧州が求めるのでは、という観測から円買いが加速した。円キャリートレードの等の手仕舞いもあったとのこと。
その後は、各種経済指標に反応しながら小動きとなった模様。

来週の注目は、30日、31日のFOMCでFRBは政策金利を据え置くとの見通し。USD/JPYは、軟調に推移しそう。

注目は、AUD/JPYとGBP/JPY。AUD/JPYは、月足を見ると、同時線。年始以来ずっと上昇してきているので、ここで反発するか、継続上昇するのか見極めたい。GBP/JPYは、各指標で買われすぎサインがでているが、まだまだ、上昇の余地あり。来週前半、234円前半まで、下落するようだったら、買い注文を入れたいと思う。

システムトレード
現在もバックテスト中。今のルールだと、5%ぐらいのトレード運用実績となる。もう少し仕掛けや手仕舞いのルールを見直すことで向上の余地あり。今日は、これから所要ででかけるが、戻ってきたら、さらなる改造を実施したい。

また、紹介用のホームページの製作にも着手していきたいと思う。


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本日円買い
2007年01月25日 (木) 01:23 | 編集
残業で遅くなってたった今帰宅。相場をチェックすると、対ドル、クロス円ともに、円買いが進んでいる。遂に相場が反転。円高進行。

取引業者の提供しているマーケット情報を時系列におってみた。日経平均は高値を更新。豪の消費者物価指数が予想を下回った以外は、円買い要因はないようである。あと、英中銀の1月利上げ時の議事録が公表されたようである。ぎりぎりのところでの利上げだったもよう。

結論、相場の集団心理がいろんなことを巻き込んで、円高が進行した。これ以上読んでも、今の知識レベルでは分析不能。

まだまだ勉強不足。

そういえば、今朝の日経新聞に来月のG7で、円安を議題とされ、円高が進む可能性があると指摘していたのを思い出した。

いづれにせよ。今後相場が反転し、円高が進行していく可能性が高い。短期のショートでポジションをとっていこうと思う。

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本日の相場
2007年01月24日 (水) 00:03 | 編集
ユーロ円で最高値を更新したようだ。ユーロ圏製造行新規受注が好結果だったのを受け、市場が反応したようだ。

今日も残業なしで帰宅して、昨日作成したシステムトレードのエクセルマクロの改造を行いながら相場をチェック。思わぬユーロの上昇に、デイトレードをしてしまった。

買い 151.05
決済 151.20 利益 +1290円

こんな取引をしていると、いつか痛い目に合いそう。はやくシステムトレードのマクロを完成させなければ。

引き続きストップロスの検討。単純に50銭とか60銭で損切りする。???
詳細は昨日の日記を見てください。

今から、ここを可変に変更できるようにして、バックテストをしばらく実行して検討しようと思う。

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システムトレードと円相場
2007年01月22日 (月) 23:38 | 編集
本日も米ドル円相場は、低調。先週末、ローソク足で同時線に終わり、各テクニカル指標でも、買われ過ぎのサイン。そろそろ調整が入り、相場が反転、円高ドル安基調に転換してもよさそうだが。。。。。。。 取引業者が発行しているメールマガを総合すると、Maxは125円。但しいつ調整が入ってもおかしくないらしい。今週末発表される指標が判断のポイントとのこと。今週末までポジションを持つのを持ち越すこととする。 システムトレードの話。今日は仕事が早く終わり、時間が空いていたので、昔買った株取引のシステムトレード本を参考に検討。エクセルマクロをベースとしている。

1.バックテストに必要な過去のデータの取得。本では、yahooファイナンスのホームページのデータを、エクセルのマクロを使って取得している。普段取引業者の各種指標やデータ、グラフを使って取引を行っているので、取引業者のホームページからデータを取得できるように改造。過去10年分のデータを取得。

2.本で紹介されいる、3本足の高値安値といわれる方式を選択。当然、株用に作成されているため、改造が必要。為替では少数点を扱える必要があるため、小数点を扱えるように改造。

紹介さている買いルールは、上昇トレンド時、安値の3期間の移動平均以下で買いを仕掛け、高値の3期間移動平均で手仕舞う。という方法。売りはその逆。上昇トレンド、下降トレンドの判定は、RSIの50%以上か以下の判定で行う。当然ストップロス等のリスク管理処理もある。

ストップロス ← 直近3日間の値幅×ストップロス率

ストップロス率を6割としている。値幅が小さい時は、20銭程度でストップロスに掛かってしまい、いい結果がでていない。さらに検討する必要あり。バグもあるのかもしれない。

過去10年分は、少し取得しすぎた。検証に時間がかかる。 詳細な方法はホームページを作成して紹介していきたい。 ほかにも、いくつか自動売買の方法が紹介されている。来月末を目処に、ひととおり為替用に改造したい。

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日銀ショック一巡
2007年01月19日 (金) 23:52 | 編集
日銀ショックも一巡し、小動きとなっている模様。
17:00ぐらいに会社から、120.90円で仕込みを入れたが、今、現在約定していない。今日はこのまま手仕舞いとしよう。
取引業者の発行しているメールマガ等を確認すると、まだまだ円安方向に動くのではないかと予測している。

チャートの読み方の勉強をしながら、相場の動きについていきたい。
日銀利上げ見送り
2007年01月18日 (木) 23:59 | 編集
日銀が利上げ見送った。また米国では、12月の消費者物価指数が過去8カ月で最大、住宅着工件数が予想より強い数字となったことで、米早期利下げ観測が後退していることにより、ドルが上昇。

今日は、仕事でトラブルがあり、相場をまったくチェックできず。帰宅したのは、たった今。相場をチェックすると、予想以上のドルの上昇に唖然。

今朝の段階で、日銀が利上げするかどうか、不透明だったことにより、仕事中に相場のチェックをしながら、臨機応変にトレードする予定だったが。。。。。。システムエンジニアの仕事はこれだからイヤだ。

終わったことはしょうがない次の戦略。まずは、チャートを読む勉強。
①以前利用していた取引業者のオンラインセミナーにいくつか申し込む。
②今日は睡眠前にチャートの読み方の本を読む。
③ロイターのニュースをチェックする。利上げがなかったことにより、円キャリー取引の弾みがつき、125円もありえると指摘している。但し、円売りが相当数入っており、いつ調整が入ってもおかしくないとのこと。

こうなるとチャートは参考にしかならない。米欧の経済指標を見ながらの取引となりそう。難しい相場であることは間違いない。




セミナー取引ノート
2007年01月17日 (水) 21:25 | 編集
ある取引業者のオンラインセミナーに参加している。トレードノートつけましょう。また、トレードノートのつけ方についてのセミナー。
トレードノートの中身は以下。

①前日からの相場の確認
②チャートでトレンド確認
③チャートで想定レンジ確認
④戦略の詳細
⑤実施したトレードの詳細
⑥トレードの反省

自分の今までのトレードの反省。チャートより、取引業者の発行するメールマガを参考にトレードしている。やっぱり、自分の相場感を身につけて、自己資金範囲で最大限の利益をだせるように、チャートをもう少し勉強する必要があることを痛感。



本日の取引
2007年01月16日 (火) 00:05 | 編集
今日から取引可能な状態になった。定期購読しているメールマガで、先週の予想外のポンドの利上げの影響が本日も続くとの記載。

思わず買ポジションを、

買   235.88円 
決済  236.40円

5200円の利益。手数料の210円を引いて、4990円の利益。取引業者を変更して、はじめてのトレード中々いい結果。一時237円までいったようである。決済のポイントが少し浅すぎたと反省。

さて、日銀政策決定会合まで後2日。携帯からのトレード方法も確認しておかねば。



 
数字でわかる日本経済のよみ方その10
2007年01月14日 (日) 21:16 | 編集
ようやく、口座が開設した。明日早々にも資金を入金しようと思う。
昨日受けた無料セミナーの中で、有料のセミナーの紹介があった。私の最終目標である自動売買システムの構築を目的とした月1回の全10回のセミナー。料金は10万円。高い。無料セミナーを活用して地道に力をつけていこうと思う。

日銀、政策会合について
昨日の新聞での情報。民間のエコミストの予想は、1月に利上げが行われる予想が多数。政府発表の街角景気の景況感は横ばい。政府与党からは、利上げを牽制する発言。市場では、月内利上げを織り込みつつも、決め手に欠く状態であるとのこと。利上げしたからといって絶対的な金利差から、一方的な円高に動くとは思えない。
以上。新聞から抜き出したキーワード。当日、為替が大きく動く可能性ある。注視して流れに乗り遅れないようにしたい。

GDP(国内総生産)
すべての基本となる経済指標。国の経済規模、生活水準が判断できる。一定期間内に国内での経済活動によって生み出された付加価値の総額のこと。経済成長率は、このGDPの伸びを示したもの。

名目成長率
物価上昇(下落)分の要素も含んで、前年からのGDPの増加率(減少率)を算出したもの。物価の変動があまりに激しい場合、参考にならない。

実質成長率
名目成長率から物価上昇(下落)分の要素を除き、実質的なGDPの成長率を算出したもの。物価の変動に影響を受けない成長率を把握できる。

潜在成長率
労働力や資本など生産活動に必要なものをフル活用した場合に達成可能な成長率のこと。本来の力を最大限発揮した場合の成長率で、日本は約2%と予測されている。2%クリアしていれば、日本経済は順調に成長している。2%を下回っていれば、後退している。と判断する。


セミナーに参加(ローソク足)
2007年01月13日 (土) 23:56 | 編集
ある大手の取引業者主催のセミナーに参加してきた。
ファンダメンタル分析とテクニカル分析両方が必要だということ。また、自分なりの相場感を持つことが大切だと。セミナーのメインは、ローソク足について。

セミナー参加以前に、いろいろ本を買って読んでみたけど、やっぱりセミナーに参加して、実際に聞いて学習した方が理解が深まると痛感した。今後も、積極的に参加していきたい。

日足だけでなく、週足、月足も重要だと説かれていた。今日のセミナーの内容は、もう少し自分の中で消化して、このブログにまとめていきたい。また、今後構築予定の自動売買システムにも生かしていきたいと思う。






数字でわかる日本経済のよみ方その9
2007年01月12日 (金) 23:34 | 編集
米ドルが120円を突破している。日銀の利上げ観測にもかかわらず、外国為替市場で円売り・ドル買いがとまらない。日銀が利上げしても、日米金利差の本格的な縮小につながらとの見方が市場に浸透していることが原因のようだ。
トレード用の取引先を変更申請中で、トレードできない状態。失敗したなあと思う。今年1回目のチャンスを逃した。残念。

外為どっとコムのセミナーに当選した。明日13:00~。
「ローソク足とパターン」という初級者向けのセミナーである。楽しみ。

ここから経済の勉強
新設住宅着工戸数
着工戸数が伸びれば、景気が上向いていると判断する。景気や消費者の所得額の変動に左右される住宅需要は、景気をよむ重要な指標のひとつ。ただし金利や税制の影響も受けやすい。

機械受注実績
工作機械や原動機などの機械メーカーが、設備用の機械を受注した金額を公表したもの。「民需」「官公需」「外需」「代理店」の需要者別、機械の種類別に数値が集計される。

大口電力使用量
電力会社と500KW以上の契約を結んでいる組織の電力の使用量を集計したもの。ただし官公庁やショッピングセンターは除かれる。製造業が全体の8割を占めている。

設備投資調査
主要企業を対象に、設備投資実績額や今後の設備投資計画、設備投資目的、資金調達動向などを調査。項目ごとに、業種別や企業規模別などに分けて数値を集計している。

企業倒産件数
帝国データバンクは、負債額1000万以上の企業倒産を集計。6ヶ月遅れで反応する。経済活動の水準を示すバロメーター。倒産件数・負債総額によって、市場でいわれている好況・不況が本当に確かなものなのかを確認できる。





数字でわかる日本経済のよみ方その8
2007年01月11日 (木) 00:07 | 編集
米ドル円が119半まで、ドル高となっている。
日経新聞では、利下げ観測が後退し、米景気の軟着陸シナリオがみえてきたのが、市場のドル買いにつながっていると分析している。

また、市場は利上げを織り込みきれていないとのこと。
現在までに、好評された指標では、利上げには弱いでのないかとのこと。決め手なし。17~18日の政策決定会合までは、見。

ここから経済の勉強
日銀短観
日本銀行が民間企業1万社以上を対象に、企業活動や経営状態についてのアンケートを実施。四半期に1回、年4回発表している。
企業担当者に経営状態を「よい」「さほどよくない」「悪い」の3つの選択肢で答えてもらい、今の企業の経営状態を指数化した「業況判断DI」の推移に注目したい。





数字でわかる日本経済のよみ方その7
2007年01月10日 (水) 00:38 | 編集
スワップ用の口座、通常のトレード用の口座を分けることにした。
目的は、手数用。三貴商事(株)のクリック365に単純に手数料が今利用しているところより安いから。

口座開設資料が届いたので、申し込み用紙を記載、はんこを押そうと思ったら、はんこは会社の机の引き出しの中。会社ではんこを押して、昼休みにでも出しにいこうと思う。

ここから経済の勉強

景気動向指数
景気の現状把握と今後の動向を予測することを目的としてつくられた指数。さまざまなデータを元に先行指数、一致指数、遅行指数の3つの指数を出し、先行指数と一致指数が50%を超えていれば好況、50%以下であれば不況とみなされる。

景気を先取りして動く先行指数
一致指数より数ヶ月先行するため、景気の動きの予知に使える。
・最終需要財在庫率指数  ・消費者態度指数
・新規求人数       ・新設住宅着工床面積
・鉱工業生産財在庫率指数 ・耐久消費財出荷指数
・長短金利差       ・東証株価数
など計12項目

景気と平行して動く一致指数
現在の景気の動きを表している。
・大口電力使用量     ・生産指数(鉱工業)
・所定外労働時間指数(製造業)
・中小企業売上高(製造業)
・百貨店販売額(前年同月比)
・有効求人倍率(除く学卒)
など計11項目

景気に遅れて動く遅行指数
一致指数から半年から1年遅行するため、景気の転換点などの確認に使える。
・家計消費支出(全国勤労者世帯)
・国内銀行貸出約定平均金利(新規)
・法人税収入
・完全失業率
など計7項目

数字でわかる日本経済のよみ方その7
2007年01月09日 (火) 01:32 | 編集
1月18日銀の政策会合での利上げは規定路線のようだ。
底値は、どこだろう。一方的に円高にならないと思うが、そろそろ短期の買いを入れたいところ。もうしばらく見。

ここから経済の勉強。

国内企業物価指数
国内生産品が企業間で取引されているときの価格の変更を、2000年を基準年として指数化したもの。かつては卸売物価指数と呼ばれていた。

輸出物価指数
海外市場向けの商品が、日本から海外に向けて積み出されるときの価格を調査し、その結果を指数化したもの。2000年を基準年としている。

輸入物価指数
日本市場向けの商品が、海外から日本に運び込まれるときの価格を調査し、その結果を指数化したもの。国内の企業物価物価指数、輸出物価指数とともに、日本の銀行が調査、作成している。

原油価格の上昇について
需給のバランスが崩れていないのに原油高が進んだのは、ニューヨーク商品取引所での投資家の投機が理由。この状態は長くは続かない。



数字でわかる日本経済のよみ方その6
2007年01月07日 (日) 01:51 | 編集
金曜日に大きくドル円の変動があった。
商品相場の下落と、18日の政策決定会合での利上げ観測が原因のようだ。年明け1月4日と5日は、開発に係わったシステムの本番稼動し、相場チェックする時間がまったくなかった。

結果的によかったかも。相場の下落についていけず、大損してたかも。仕事ではついてなかったけど、FXではツキがある。

ここから経済の勉強

有効求人倍率
ハローワークに登録された有効求人数を有効求職者数で割ったもの、(有効とは、前月から繰り越された求人・求職者数に当月の新規数を足したもの。)国内の有効求人倍率は、ここ数年順調に回復が進んでいる。

有効求人倍率は、地域の経済情勢や産業構造を的確に反映している。

労働生産性
日本の労働生産性は先進国の中でもっとも低い。
2006年調査 
1位  ルクセンブルク
2位  アメリカ
3位  ベルギー
4位  アイスランド
5位  ノルウェー
19位 日本

この10年間、日本企業はリストラを積み重ねることで、労働生産性の改善を行ってきた。しかし国際的には、日本の労働生産性はまだ低い。

外貨準備高
国が所持している外貨の残高のこと。為替銀行や民間が保有する外貨は含まれない。外貨は輸入代金の支払いや、外国への借金の返済を行うときなどに必要となります。日本の外貨準備高は、世界一の水準。

輸出産業を支えるために、ドル高維持のためと、米ドルの信用を支えるために外貨準備高が増加した。外貨準備高を通じて、日本の経済政策と世界の経済情勢がわかる。

国債
日本の国債の発行残高は、500兆円を超えている。
以下に国債の種類を列挙する。

建設国債(普通国債)
公共事業などの財源を補うために発行される国債。社会資本の拡充のために発行される国債ではあるが、国の借金であることには変わりがない。

赤字国債(普通国債)
一般会計予算の経常経費の歳入が不足しているときに、それを補うために発行される公債。特別公債ともいい、本来は特例として発行される公債だが、1965年以降バブル期を除き毎年発行されている。

交付国債
土地の買収や保証金の支払いなどで、現金を支払わなくてはいいけないときに、現金の代わりに交付される国債のこと。現金の支払いは後年に先送りされる。

個人向け国債
大量発行が続く国債の消化を促進するために、2003年より発行が始まった個人投資家向けの国債。年4回発行。1万円から購入が可能になっている。投資家が受け取る利息が金利情勢によって変動する【変動10年】と、固定金利の【固定5年】の2つのタイプがある。

財政融資資金特別会計国債
一般的には財投債と呼ばれる。政府が財政投融資を行う資金を、金融市場から調達するために発行する国債のこと。

数字でわかる日本経済のよみ方その5
2007年01月04日 (木) 00:47 | 編集
昨日指値で入れた決済額119.10を、今朝119.20に修正した。
19:20ごろに約定しており。収支 + 2,574円。

現在は、119.40前後をふらふらしているようだ。

ここから経済の勉強。

マネーサプライ
企業、自治体、個人が保有しているお金の量(通貨供給量)のこと。現金のほかに、当座預金や普通預金、定期預金などを含めた、その合計の残高を指す。日本銀行が毎月発表している。

マネーサプライが経済の指標として意味を持っていたのは、インフレ基調にあったときで、デフレ時代の今はほとんど影響がないとのこと。

数字でわかる日本経済のよみ方その4
2007年01月03日 (水) 01:03 | 編集
指値を入れていた米ドル円の決済約定せず。

119.10の壁は厳しいのかな。

今日もシステムトレードネタ探し。

まずは、経済の勉強。

貸し借りが1年未満の短期金利
期間1年未満の貸し借りに用いられる金利のことで、数日から数ヶ月程度のものが多い。このうちもっとも短いのが、貸し借りの期間が1日だけのコール翌日物金利というもので、中央銀行はこれを使って金融政策を行っている。この金利をゼロにしたのが、ゼロ金利政策。

貸し借りが1年以上の長期金利
期間1年以上の貸し借りに用いられる金利のこと。国債や事業債、定期預金金利、住宅ローンの金利などがこれにあたる。長期金利は、国が発行する新発10年物国債の金利を基準に決められることが多い。

公定歩合
日本銀行が民間の銀行に貸し出すときの金利のこと。

自由金利⇔規制金利
自由金利は、市場における需要と供給のバランスによってきまる。
規制金利は、中央銀行や政府が決める金利のこと。規制金利の代表的なものに、公定歩合がある。

名目金利⇔実質金利
名目金利とはインフレ率、デフレ率を考慮しない金利のこと。
反対にこれを考慮に入れた金利のことを実質金利。
名目金利3%で、インフレ率3%なら、実質金利は0%となる。


現在日本銀行が市場の金利を誘導する場合、公定歩合の変更ではなく、無担保コール翌日物金利を用いる方が主流となっている。
この金利を上げ下げすることにより、銀行の貸し出し金利、中長期金利を誘導している。


現在の日本経済は、
デフレの時代。デフレでは、もの価値が下がり、お金の価値があがる。
土地建物の資産価値は目減りするが、お金の価値は上がる。

数字でわかる日本経済のよみ方その3
2007年01月02日 (火) 01:32 | 編集
今日もシステムトレードネタ探し。投資勉強開始。

その前に、年末忙しい中、指値で入れておいた米ドル円が約定。

118.54 0.5枚 買 

忙しくて、いつ約定したのかもわからなかった。
年明けの動きをみて、決済注文をいれようと思う。
年始の1週間ぐらいは、119半ばまで、上昇するのではないかと思っていいます。

ここからシステムトレード開発のための勉強。

円高・円安。

輸入企業
原油を輸入する際は、円をドルに換えて支払いをしている。原油価格が上昇すると、支払うドルが増え、その分余計に円を売ってドルを買うことになる。円安要因。

輸出企業
日本製品を海外に輸出するときは、ドルを受け取ることが多い。ドルで支払われた会社はそのドルを売って円を買う。輸出が増えると、ドルを売って円を買う動きが増え、円高に。

投資・投機では。
外国にいる人が日本の株式や債券を買う場合、ドルを円に換えて支払うため、円高要因になる。反対に日本にいる人が外国の株式などを売って、ドルを円に戻すことも円高要因。
以上円高要因。

日本にいる人が外国の株や債権を買う場合、ドルに換えて支払うため、円安の方向へ動く。反対に外国にいる人が日本の株式などを売って円をドルに換える場合も円安に向かう。
以上円安要因。

外貨取引の種類
①貿易にともなう決済。
輸出のとき外国から受け取った外貨を円に換える。または輸入のとき円を売って支払いのための外貨を買う。

②国際的な投資
外国の株を買う、外国人が日本の株を買うときに円や外貨を売り買いする。

③国同士のやりとり
国と国とがお金をやり取りするときに、それぞれの通貨を売り買いする。

④思惑買い
いわゆる投機。円高、円安を予想して売り買いすることで差益を狙う。

明日は金利について。









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